Все оказалось проще! Нужно дать разрешение программе в настройках Безопасность и приватность - Запись экрана - поставить галочку

http://joxi.ru/KAxa6RLhZO8Xar

Тоже самое. После обновления на Каталину скрин можно сделать только для рабочего стола, даже файлы расположенные на раб столе не попадают в скриншот.